刘海鹏，毕业于复旦大学，获得博士学位。2002年6月，进入海通证券工作。他先后在信息技术管理部、研究所和衍生产品部从事软件开发和数量研究工作。
在信息技术管理部，他主要参与开放式基金总部端软件的设计和开发。先后开发了中央登记DBF、中融基金、国泰基金、博时基金、华宝兴业、中央登记证监会等基金接口。他基本功扎实，软件编码逻辑清晰、代码整洁、命名规范，并为开放式基金总部端软件编写了详细的技术开发和维护文档。
2003年他到研究所金融工程部后，较早地意识到金融工程数据库在数量研究中的基础性地位。在所领导的指导和同事们的团队合作下，他发挥自己较好的技术积累，在短时间内主导设计了研究所金融工程数据库FINEN（Financial Engineering Database）的最初版本，实现了数据库的从无到有。数据库涵盖股票、债券、基金、上市公司、指数等信息。在此基础上，海通指数系统、基金评价系统、投资组合风险管理得以设计、开发和实现。
2004年初，随着海通金融数据库的不断发展，特别是逐渐深入的数量研究对数据的时效性和粒度要求更高。针对出现的问题，他一方面对国内外著名数据库CRSP/Compustat、万得数据库、聚源数据库、港澳资讯财经证券数据库等进行了认真学习和深入细致的研究分析，另一方面针对首版数据库存在的问题进行了多方面总结。比如多人同时设计，表或字段名称不统一，容易出现歧异现象；技术实现没有较长远的考虑等。经过近半年的总结学习和艰苦工作，他设计完成了全新的金融工程数据库第二版FINEN2K。数据库表和字段名称全部以英文命名，整体逻辑严谨、分类合理、名称统一，文档齐全。数据转档延迟从小时降到分钟，且系统占用资源很小。FINEN2K目前有100多个数据表，具有良好的扩展性和可维护性。此外，为了便于数据库的日常维护工作，他还编写开发了后台维护软件。
在数据库研究过程中，刘海鹏还认真钻研国际金融风险先驱产品RiskMetrics对金融数据的处理思路和算法。通过对海通指数波动性和相关性的分析，初步确定波动率、相关系数等数据的计算算法和计算参数。他还对债券到期收益率、久期、凸性、即期利率结构进行试验计算和数量分析，确定了债券类表的基本结构，同时为进一步提高债券指数的精度提供了支持。
他在海通指数方面花费了很多时间和精力，从最初的学习阶段，到随后的分析和质疑，再到重新设计和实现。开发中不仅涉及指数计算需要的所有基础数据，而且包括指数计算需要的各种中间表和随后的衍生数据。海通指数主要包括股票指数、债券指数和基金指数三大类，每一大类包括若干相同或不同子类。比如，股票指数包括六成指数、海通综指、海通一二级行业指数。为确保指数计算的准确性和可靠性，刘海鹏和同事们设计了两套计算算法，日计算算法和实时计算算法。海通指数的发布平台是钱龙系统、海通网站和研究所证券投资分析平台。海通指数系统为行业分析报告、基金评价系统和风险管理提供了基础数据支持和业绩分析基准。
在研究所工作期间，刘海鹏根据所领导的工作安排，和综合信息部的同事一道开发了海通证券投资分析平台和研究所知识管理系统。前者解决了数量分析成果的展示问题，后者主要的功能是：研究报告管理、股票投资与预测、营销管理、日常工作管理等。知识管理系统不仅满足了研究所的日常工作，而且能随时根据需要改变和增强，以适应研究所业务和管理的不断创新。知识管理系统从2003年上线，目前已经稳定运行三年有余。
在日常工作中，刘海鹏为研究所内部各部门做了大量数量统计工作，经常性的工作已经固化到证券投资分析平台中，临时性的工作则随到随做。这些统计工作，有的体现在深交所评奖论文中，如2006年二等奖《投资者保护与证券市场发展》、三等奖《基金能力与股票质地的互动研究》，多数则隐身在同事们的策略和行业报告中。
刘海鹏2006年7月到衍生产品部后，一方面开发完善了证券分时数据的收集、加工和存贮软件；另一方面利用海通金融工程数据库，进行了深入细致的数量研究工作，先后撰写了《指数加权移动平均法的最优衰减因子实证研究》、《沪深300指数优化复制的实证研究》等内部研究报告，以期发现市场存在的可盈利交易机会。
数量研究是一项充满挑战性的工作，不仅在统计指标的算法设计、程序实现和结果分析方面要兢兢业业、一丝不苟，而且要有较高的数量统计和软件编程能力。在工作空隙和业余时间，刘海鹏认真阅读和学习金融风险经理FRM要求的各门基础知识，如《Options, Futures, and Other Derivatives》、《Fixed Income Securities》、《Value-at-Risk》等，以提高自己的数量研究和分析能力，不断将数量分析的成果转化为部门的赢利能力。他的刻苦好学和一丝不苟的精神，受到了部门领导和同事们的高度评价。 ［党群工作部］
