《深圳证券交易所交易规则》 2013 年修订稿与 2012 年修订稿条文对照表

2013 年修订稿条文

2012 年修订稿条文

第三章第一节 一般规定

第三章第一节 一般规定

3.1.4 投资者买入的证券，在交收前不得卖出，但实行回转交易的除外。

证券的回转交易，是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出。

债券、债券交易型开放式指数证券投资基金竞价交易实行当日回转交易，B 股实行次交易日起回转交易。

经证监会批准，本所可以调整实行回转交易的证券品种和回转方式。

3.1.4 投资者买入的证券，在交收前不得卖出，但实行回转交易的除外。

证券的回转交易，是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出。

债券竞价交易实行当日回转交易，B 股实行次交易日起回转交易。

经证监会批准，本所可以调整实行回转交易的证券品种和回转方式。

第三章第六节 大宗交易

第三章第六节 大宗交易

3.6.1 在本所进行的证券交易符合以下条件的，可以采用大

3.6.1   在本所进行的证券买卖符合以下条件的，可以采用大

宗交易方式：

（一）A 股单笔交易数量不低于 30 万股，或者交易金额不低于 200 万元人民币；

（二）B 股单笔交易数量不低于 3 万股，或者交易金额不低

于 20 万元港币；

（三）基金单笔交易数量不低于 200 万份，或者交易金额不低于 200 万元人民币；

（四）债券单笔交易数量不低于 5 千张，或者交易金额不低于 50 万元人民币；

（五）债券质押式回购单笔交易数量不低于 5 千张，或者交易金额不低于 50 万元人民币；

（六）多只 A 股合计单向买入或卖出的交易金额不低于 300

万元人民币，且其中单只 A 股的交易数量不低于 10 万股；

（七）多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于 300万元人民币，且其中单只基金的交易数量不低于 60 万份；

（八）多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于 100万元人民币，且其中单只债券的交易数量不低于 2 千张。

本所可以根据市场需要，调整大宗交易的最低限额。

宗交易方式：

（一）A 股单笔交易数量不低于 50 万股，或者交易金额不低于 300 万元人民币；

（二）B 股单笔交易数量不低于 5 万股，或者交易金额不低

于 30 万元港币；

（三）基金单笔交易数量不低于 300 万份，或者交易金额不低于 300 万元人民币；

（四）债券单笔交易数量不低于 5 千张，或者交易金额不低于 50 万元人民币；

（五）债券质押式回购单笔交易数量不低于 5 千张，或者交易金额不低于 50 万元人民币；

（六）多只 A 股合计单向买入或卖出的交易金额不低于 500万元人民币，且其中单只 A 股的交易数量不低于 20 万股；

（七）多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于 500万元人民币，且其中单只基金的交易数量不低于 100 万份；

（八）多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于 100万元人民币，且其中单只债券的交易数量不低于 2 千张。

本所可以根据市场需要，调整大宗交易的最低限额。

3.6.2 本所大宗交易采用协议大宗交易和盘后定价大宗交易

方式。

协议大宗交易，是指大宗交易双方互为指定交易对手方，协商确定交易价格及数量的交易方式。

盘后定价大宗交易，是指证券交易收盘后按照时间优先的原则，以证券当日收盘价或证券当日成交量加权平均价格对大宗交易买卖申报逐笔连续撮合的交易方式。

3.6.3 采用协议大宗交易方式的，本所接受申报的时间为每个交易日 9:15 至 11:30、13:00 至 15:30。

采用盘后定价大宗交易方式的，本所接受申报的时间为每个交易日 15:05 至 15:30。

当天全天停牌的证券，本所不接受其大宗交易申报。

3.6.2   本所接受大宗交易申报的时间为每个交易日 9︰15至 11︰30、13︰00 至 15︰30。

3.6.4 有价格涨跌幅限制证券的协议大宗交易的成交价格，在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定。

无价格涨跌幅限制证券的协议大宗交易的成交价格，在前收盘价的上下 30%之间确定。

3.6.3   有价格涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定。

无价格涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下 30%之间自行协商确定。

3.6.5 本所接受下列类型的协议大宗交易申报：

（一）意向申报；

（二）成交申报；

（三）定价申报；

（四）其他申报。

3.6.6   协议大宗交易意向申报指令应当包括证券账户号

码、证券代码、买卖方向和本方交易单元代码等内容。意向申报不承担成交义务，意向申报指令可以撤销。

协议大宗交易成交申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、买卖方向、价格、数量、对手方交易单元代码、约定号等内容。成交申报要求明确指定价格和数量。成交申报可以撤销，但在对手方提交匹配的申报后不得撤销。本所对约定号、证券代码、

买卖方向、价格、数量等各项要素均匹配的成交申报进行成交确认。

协议大宗交易定价申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、买卖方向、价格、数量和本方交易单元代码等内容。市场所有参与者可以提交成交申报，按指定的价格与定价申报全部或部分成交，本所按时间优先顺序进行成交确认。定价申报的未成交部分可以撤销。定价申报每笔成交的数量或交易金额，应当满足协议大宗交易最低限额的要求。

3.6.7 权益类证券协议大宗交易、债券（公司债券除外）协议大宗交易的成交确认时间为每个交易日 15︰00 至 15︰30；公司债券协议大宗交易的成交确认时间为每个交易日 9︰15 至 11

︰30、13︰00 至 15︰30。

3.6.8  盘后定价大宗交易的申报指令应当包括证券账户号

码、证券代码、交易单元代码、证券营业部识别码、买卖方向、数量、价格类型等内容。

盘后定价大宗交易的价格类型包括：

（一）证券当日收盘价；

（二）证券当日成交量加权平均价格。

在接受申报的时间内，未成交申报可以撤销。

3.6.9 本所在交易时间内通过交易系统或交易所网站即时公布以下交易信息：

（一）公司债券协议大宗交易的报价信息，内容包括：证券代码、证券简称、申报类型、买卖方向、数量、价格等；公司债券协议大宗交易的成交信息，内容包括：证券代码、证券简称、开盘价、当日最高价、当日最低价、总成交数量、总成交金额、总成交笔数等；

（二）盘后定价大宗交易的交易信息，内容包括：证券代码、证券简称、价格、当日累计成交数量、当日累计成交金额以及实时买入或卖出的申报数量等。

3.6.10 本所在每个交易日结束后通过交易所网站公布以下

3.6.6   每个交易日大宗交易结束后，本所公布大宗交易的证

交易信息：

（一）协议大宗交易的每笔成交信息，内容包括：证券代码、证券简称、成交量、成交价格以及买卖双方所在会员证券营业部或交易单元的名称；

（二）单只证券盘后定价大宗交易的累计成交量、累计成交金额，及该证券当日买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称和各自的买入、卖出金额；

（三）单只证券大宗交易的累计成交量、累计成交金额，及该证券当日买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称和各自的买入、卖出金额。

券名称、成交量、成交价以及买卖双方所在会员证券营业部或交易单元的名称。

3.6.11 大宗交易不纳入本所即时行情和指数的计算，成交量在大宗交易结束后计入当日该证券成交总量。

3.6.5   股票、基金大宗交易不纳入本所即时行情和指数的计算，成交量在大宗交易结束后计入当日该证券成交总量。

3.6.12  会员应当保证大宗交易参与者实际拥有与交易申报相对应的证券或资金。

3.6.4   会员应当保证大宗交易参与者实际拥有与交易申报相对应的证券或资金。