高频选股因子周报(20220124-20220128)
发表时间: 2022-02-07    来源:海通证券
【内容提要】 高频偏度因子。本周(特指2022.01.24-2022.01.28,下同)、1月及2022年的多空收益率分别为0.93%、1.03%以及1.03%。 下行波动占比因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为0.64%、1.27%以及1.27%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为1.17%、1.59%以及1.59%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为1.44%、0.87%以及0.87%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为1.31%、1.42%以及1.42%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为1.93%、1.64%以及1.64%。 改进反转因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为-0.26%、0.74%以及0.74%。 尾盘成交占比因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为0.36%、-0.46%以及-0.46%。 平均单笔流出金额占比因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为-1.03%、2.02%以及2.02%。 大单推动涨幅因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为-1.66%、0.36%以及0.36%。 深度学习高频因子(GRU(10,1)+NN(10))。本周、1月及2022年的多空收益率分别为2.37%、3.16%以及3.16%。 深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、1月及2022年的多空收益率分别为2.93%、4.26%以及4.26%。 深度学习高频因子(GRU(10,2)+NN(10))。本周、1月及2022年的多空收益率分别为2.28%、3.20%以及3.20%。 深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、1月及2022年的多空收益率分别为3.22%、3.96%以及3.96%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险。 |
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