高频选股因子周报（20230821-20230825）
【内容提要】
高频偏度因子。本周（特指2023.08.21-2023.08.25，下同）、8月及2023年的多空收益率分别为0.32%、0.80%以及2.77%。
下行波动占比因子。本周、8月及2023年的多空收益率分别为0.07%、-0.17%以及1.45%。
开盘后买入意愿占比因子。本周、8月及2023年的多空收益率分别为0.58%、1.48%以及11.06%。
开盘后买入意愿强度因子。本周、8月及2023年的多空收益率分别为0.97%、1.99%以及10.43%。
开盘后大单净买入占比因子。本周、8月及2023年的多空收益率分别为-0.27%、-1.45%以及6.99%。
开盘后大单净买入强度因子。本周、8月及2023年的多空收益率分别为-0.02%、-0.68%以及7.84%。
改进反转因子。本周、8月及2023年的多空收益率分别为-1.73%、-2.97%以及5.55%。
尾盘成交占比因子。本周、8月及2023年的多空收益率分别为0.35%、-1.49%以及-1.51%。
平均单笔流出金额占比因子。本周、8月及2023年的多空收益率分别为-0.33%、-2.06%以及0.20%。
大单推动涨幅因子。本周、8月及2023年的多空收益率分别为0.14%、-0.52%以及-0.48%。
深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、8月及2023年的多空收益率分别为1.28%、5.54%以及30.54%。
深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、8月及2023年的多空收益率分别为0.98%、5.96%以及27.66%。
深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、8月及2023年的多空收益率分别为0.83%、4.18%以及28.99%。
深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、8月及2023年的多空收益率分别为0.40%、3.03%以及23.41%。
周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、8月及2023年的超额收益分别为0.36%、0.44%以及6.99%。
风险提示：因子失效风险、流动性风险。
登录“e海智研”查看研报https://irs.haitong.com（白名单手机验证码登录）
高频选股因子周报（20230821-20230825）.pdf
声明
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发布的证券研究报告仅提供给本公司特定客户使用。本公司不会因接收或阅读本公司的证券研究报告而视其为客户。本海通证券官方网站（www.htsec.com）刊发的证券研究报告为经合法授权发布，本公司证券研究报告的授权刊载详见海通证券网站的相关业务公告。本公司郑重提醒公众投资者，请审慎使用从网络或其他媒体、机构获取的未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。本公司的证券研究报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权刊载或者转发证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何人的投资建议，本公司也不对任何人因使用本公司证券研究报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。本公司所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本公司研究报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。任何机构或个人在决定投资前，务必审慎决策、自担风险。