双向AGRU模型多头超额23%——高频选股因子周报（20230918-20230922）
【内容提要】
高频偏度因子。本周（特指2023.09.18-2023.09.22，下同）、9月及2023年的多空收益率分别为0.89%、1.16%以及4.59%。
下行波动占比因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为0.52%、1.85%以及4.06%。
开盘后买入意愿占比因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为0.43%、-1.06%以及11.07%。
开盘后买入意愿强度因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为0.01%、-1.22%以及11.03%。
开盘后大单净买入占比因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为-0.37%、-0.71%以及8.36%。
开盘后大单净买入强度因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为-0.22%、-0.68%以及8.80%。
深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为2.34%、4.10%以及36.73%。
深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为2.26%、4.19%以及33.60%。
深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为2.08%、3.49%以及35.39%。
深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为2.16%、3.12%以及29.53%。
深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为1.73%、7.85%以及56.40%。
深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为1.81%、8.05%以及58.20%。
周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、9月及2023年的超额收益分别为-0.30%、1.16%以及18.15%。
周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、9月及2023年的超额收益分别为0.23%、1.65%以及23.22%。
风险提示：因子失效风险、流动性风险。
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