深度学习因子勉力抗住波动——高频选股因子周报（20231204-20231208）
【内容提要】
高频偏度因子。本周（特指2023.12.4-2023.12.8，下同）、12月及2023年的多空收益率分别为0.32%、0.66%以及4.97%。
下行波动占比因子。本周、12月及2023年的多空收益率分别为0.28%、0.65%以及4.68%。
开盘后买入意愿占比因子。本周、12月及2023年的多空收益率分别为0.59%、0.53%以及11.01%。
开盘后买入意愿强度因子。本周、12月及2023年的多空收益率分别为0.74%、0.85%以及9.43%。
开盘后大单净买入占比因子。本周、12月及2023年的多空收益率分别为0.16%、0.11%以及9.21%。
开盘后大单净买入强度因子。本周、12月及2023年的多空收益率分别为-0.11%、-0.27%以及8.97%。
深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、12月及2023年的多空收益率分别为0.11%、0.25%以及46.44%。
深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、12月及2023年的多空收益率分别为0.21%、0.42%以及42.99%。
深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、12月及2023年的多空收益率分别为0.54%、0.83%以及42.39%。
深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、12月及2023年的多空收益率分别为0.41%、0.64%以及39.68%。
深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）。本周、12月及2023年的多空收益率分别为1.02%、0.35%以及60.64%。
深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）。本周、12月及2023年的多空收益率分别为0.89%、0.17%以及62.42%。
周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、12月及2023年的超额收益分别为-0.75%、-0.85%以及17.10%。
周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、12月及2023年的超额收益分别为0.23%、-0.19%以及23.68%。
风险提示：因子失效风险、流动性风险。
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