多颗粒度模型超额修复——高频选股因子周报（20240311-20240315）
【内容提要】
高频偏度因子。本周（特指2024.03.11-2024.03.15，下同）、3月及2024年的多空收益率分别为0.24%、-0.93%以及-5.55%。
下行波动占比因子。本周、3月及2024年的多空收益率分别为-0.06%、-0.66%以及-6.32%。
开盘后买入意愿占比因子。本周、3月及2024年的多空收益率分别为0.53%、0.57%以及-1.88%。
开盘后买入意愿强度因子。本周、3月及2024年的多空收益率分别为0.30%、0.40%以及-0.54%。
开盘后大单净买入占比因子。本周、3月及2024年的多空收益率分别为1.64%、2.17%以及3.60%。
开盘后大单净买入强度因子。本周、3月及2024年的多空收益率分别为1.49%、2.31%以及2.83%。
深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、3月及2024年的多空收益率分别为2.28%、4.26%以及6.42%。
深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、3月及2024年的多空收益率分别为2.07%、3.86%以及3.11%。
深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、3月及2024年的多空收益率分别为1.22%、4.30%以及-6.15%。
深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、3月及2024年的多空收益率分别为2.29%、3.95%以及-18.88%。
深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）。本周、3月及2024年的多空收益率分别为3.30%、2.75%以及3.09%。
深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）。本周、3月及2024年的多空收益率分别为3.34%、2.76%以及0.89%。
周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、3月及2024年的超额收益分别为0.00%、-0.34%以及-2.37%。
周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、3月及2024年的超额收益分别为0.37%、0.18%以及-7.04%。
风险提示：因子失效风险、流动性风险。
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