大额买入与资金流向跟踪（20240318-20240322）
【内容提要】
证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股包括：动力新科、北京银行、辽港股份、北纬科技等。（本周报中，近5个交易日特指20240318至20240322。）
个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：洪城环境、东鹏饮料、浙商银行、中国电信、沪农商行。
行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、钢铁、煤炭、房地产、电力及公用事业。
行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：传媒、通信、煤炭、家电、电子。
ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华宝中证A50ETF、易方达沪深300ETF、招商中证红利ETF、华泰柏瑞中证A50ETF、博时上证科创板100ETF。
ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：国泰中证畜牧养殖ETF、广发中证传媒ETF、易方达中证A50ETF、大成中证A50ETF、富国中证大数据产业ETF。
风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。
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