多颗粒度模型多空收益持续修复——高频选股因子周报（20240408-20240412）
【内容提要】
高频偏度因子。本周（特指2024.04.08-2024.04.12，下同）、4月及2024年的多空收益率分别为0.12%、0.88%以及-3.22%。
下行波动占比因子。本周、4月及2024年的多空收益率分别为-0.36%、0.34%以及-5.30%。
开盘后买入意愿占比因子。本周、4月及2024年的多空收益率分别为0.21%、1.23%以及1.51%。
开盘后买入意愿强度因子。本周、4月及2024年的多空收益率分别为0.81%、1.80%以及3.19%。
开盘后大单净买入占比因子。本周、4月及2024年的多空收益率分别为0.10%、-0.66%以及4.37%。
开盘后大单净买入强度因子。本周、4月及2024年的多空收益率分别为0.42%、0.15%以及4.25%。
深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、4月及2024年的多空收益率分别为2.38%、3.79%以及12.49%。
深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、4月及2024年的多空收益率分别为2.18%、3.98%以及9.81%。
深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、4月及2024年的多空收益率分别为1.65%、4.43%以及1.09%。
深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、4月及2024年的多空收益率分别为1.70%、4.39%以及-9.76%。
深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）。本周、4月及2024年的多空收益率分别为2.84%、8.35%以及13.82%。
深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）。本周、4月及2024年的多空收益率分别为2.45%、8.22%以及11.88%。
周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、4月及2024年的超额收益分别为0.15%、0.43%以及-1.10%。
周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、4月及2024年的超额收益分别为-0.28%、0.78%以及-5.09%。
风险提示：因子失效风险、流动性风险。
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