高频选股因子周报（20230904-20230908）
【内容提要】
高频偏度因子。本周（特指2023.09.04-2023.09.08，下同）、9月及2023年的多空收益率分别为0.18%、-0.04%以及3.38%。
下行波动占比因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为1.05%、0.72%以及2.90%。
开盘后买入意愿占比因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为-0.16%、-0.30%以及12.02%。
开盘后买入意愿强度因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为-0.12%、-0.37%以及12.04%。
开盘后大单净买入占比因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为-0.82%、-0.98%以及8.17%。
开盘后大单净买入强度因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为-0.93%、-0.97%以及8.59%。
深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为0.99%、2.19%以及35.47%。
深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为1.42%、2.65%以及32.61%。
深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为0.44%、1.18%以及33.43%。
深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为0.35%、0.76%以及27.36%。
深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为3.44%、4.78%以及54.26%。
深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为3.78%、5.16%以及56.19%。
周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、9月及2023年的超额收益分别为0.85%、1.07%以及18.07%。
周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、9月及2023年的超额收益分别为1.24%、1.54%以及23.26%。
风险提示：因子失效风险、流动性风险。
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